徐闻县历史悠久，是岭南建制最早的县份之一。
西汉元鼎六年（前111)，汉武帝遣伏波将军路博德、楼船将军杨仆等率师平南越，置徐闻县，辖今雷州半岛地，为汉代海上丝绸之路始发港，商贾云集，经贸繁荣。
古谚曰：“欲拔贫，诣徐闻”。
先后为合浦、珠官、珠崖、齐康、徐闻等郡（县）署之驻地。
星移斗转，沧海桑田。
徐闻县历经数度易名、析置，县治数次搬迁，在兴衰轮回中跨过2000多年的历史。
曾被朝廷贬到徐闻的明代大戏剧家汤显祖称“此邑士气民风，亦自惇雅可爱，新会以南为第一县”。
1958年11月，改名为雷南县。
1960年11月复称徐闻县。
1979年至1983年8月，划归湛江行政专员公署。
1983年9月，属湛江市管辖，沿用至今。