北宋初，闫、贾姓迁此建村，故名闫贾坊，明洪武二年（1369）王、鲍姓由河北省枣强县迁入，因贾姓绝嗣，更名闫家坊；后简称闫坊。
原以镇政府驻地此区得名。
后因是吕剧发祥地，为符合当地历史文化传统，更重要的是它来自于人民的心声，反映了当地人民群众的强烈愿望，符合地名命名“要方便使用，注意反映当地历史、文化和地理特征，尊重当地群众愿望”的规定，闫坊镇于2004年6月更名为吕艺镇，含有吕剧艺术之镇的意思。
春秋战国时，境域属齐地。
秦、汉时，属博昌县。
五代后唐时，始属博兴县。
明、清时，为东姑乡。
1912年以后，时为六区。
1958年4月，设立闫坊公社。
1961年5月，改为区。
1963年10月，纯化、吕艺合并为闫坊区。
1968年5月，复为闫坊公社。
1984年4月，改为乡。
1994年6月，乡改镇。
2004年7月，更名为吕艺镇。