春秋时为齐国北境。
西汉为渤海郡阳信县地。
阳信县，东汉初省，安帝时复置。
三国魏属乐陵国。
北魏属乐陵郡。
隋开皇六年(586)析阳信、饶安县地置无棣县，属棣州，今庆云县据无棣西境，大业二年(606)棣州改称沧州，后改为渤海郡。
唐初无棣县属沧州，贞观元年(627)并入阳信县，八年复置。
太和二年(828)改属棣州，不久复属沧州。
北宋治平元年(1064)徙无棣县治于东境保顺军(遗址在今无棣县信阳乡车里村)。
元至元二年(1265)析无棣县西境(即今庆云县境)置西无棣县，属沧州。
明洪武初省。
六年(1373)六月析乐安州北境一部置庆云县，因境内原有庆云乡而得名，属河间府沧州。
清初庆云县属河间府，雍正七年(1729)属沧州直隶州，九年沧州直隶州降为沧州，庆云县改属天津府。
1914年属直隶省津海道。
1928年属河北省。
1938年属津南专区。
1941年属冀鲁边区第三专区。
1945年属渤海行政区第三专区。
1949年属沧南专区。
1950年属德州专区。
1952年属河北省沧州专区。
1958年11月，盐山、庆云、孟村三县合并为盐山县，隶属天津市。
1961年6月，恢复庆云县，属沧州专区，1964年划归山东省德州专区管辖。
1965年3月，庆云县建制及所属四女寺减河（1974年后改为漳卫新河）为界，重新调整河北、山东两省区划，至此至今。